キャラデータの取り込みは無限中学校というサイトを参考にするといいと思いますよ。
私もまだ未知の世界なんですけどw とりあえず今は自分で分かりやすい名前を付けて、BMPかGIF形式で絵を保存していけばいいと思います。(最終的にはPCX画像に変換する必要がありますけど)

安心して製作してください。

それと歩行なら歩行、ジャンプならジャンプでフォルダに小分けしておくと分かりやすくていいとおもいます。